BTC / USDT · MULTI-TIMEFRAME RESEARCH
ビットコイン
テクニカル有効度検証
支持・抵抗として反応しやすい移動平均線と、価格方向の判断に寄与した指標を時間軸別に定量比較。
TIMEFRAMES04週・日・8H・4HMA CANDIDATES1,838SMA + EMAINDICATOR FAMILIES0970 / 30 時系列検証DATA VENUEBTCUSDTBinance Spot EXECUTIVE VIEW
結論と価格マップ
水準はBTCUSDT・確定足ベース
BASE CASE
短期上昇構造は維持。ただし、$78,804の週足抵抗と日足の過熱シグナルが同時に存在。
基準価格$78,475は、4時間足EMA25の$77,774とSMA47の$75,623を上回っています。短期の押し目構造はまだ壊れていません。一方、週足SMA46は$78,804にあり、基準価格との差はわずか0.42%。この線を週足終値で回復できなければ、長期線が上値抵抗として残ります。
日足ではDonchian(75)と一目雲乖離が反落方向を示す一方、MACDは上方向を示しており、方向が一致していません。したがって、直近の判断は「上昇追随」ではなく、$77,774—$78,804のどちらを終値で抜けるかを確認する局面です。
NEAREST RESISTANCE$78,804週足 SMA46 · 反応率 81.8%FIRST SUPPORT$77,7744時間足 EMA25 · 反応率 66.7%SECOND SUPPORT$75,6234時間足 SMA47 · 反応率 71.9%CROSS-TIMEFRAME CORE$69,2343本集中 · 加重反応率 71.4% UPSIDE TRIGGER$78,804超え
4時間足だけでなく週足終値でも定着すれば、32時間の履歴的1σ上限$80,363、次いで5日幅上限$82,524が観測レンジになります。
BASE RANGE$77,774 — $78,804
4時間足の主要指標が中立域であるため、この範囲内では方向感よりもレンジ回帰を優先。出来高を伴う終値ブレイクを待つ方が再現性は高いと判断します。
DOWNSIDE TRIGGER$77,774割れ
$75,623、週足SMA39の$74,115、8時間足EMA43の$72,288が順次支持候補。さらに崩れる場合は$69,234が中期の中心帯です。
MULTI-TIMEFRAME CONFLUENCE
複数時間軸のMA集中帯
±1.25%以内の水準を同一帯として集計
$69,234支持帯 · 強度 6日足 EMA30 / 日足 SMA195 / 日足 EMA151
$67,421支持帯 · 強度 44時間足 SMA169 / 8時間足 EMA145
01 · 4 YEARS
週足テクニカル
2022-08-26 — 2026-08-23 · 208本
QUANTITATIVE READ長期線はSMA46が最も高得点。足元ではほぼ同水準にあるため、週末終値での回復可否が長期トレンド判定の分岐点になります。
ATR(14)$6,6158.51% / price3週間・履歴的1σ±$8,689$69,787 — $87,164MA SEARCH194SMA + EMA候補 陽線陰線SMA46SMA68SMA39
$78,804抵抗候補 · 時間軸終値から 1.36%
- 反応率
- 81.8%
- 接触数
- 11回
- ダマシ率
- 9.1%
$89,496抵抗候補 · 時間軸終値から 13.14%
- 反応率
- 75%
- 接触数
- 8回
- ダマシ率
- 12.5%
$74,115支持候補 · 時間軸終値から 4.88%
- 反応率
- 66.7%
- 接触数
- 15回
- ダマシ率
- 26.7%
SUPPORT / RESISTANCE TEST
移動平均線の検証詳細
反応率の90%信頼区間を併記
移動平均線現在の役割水準反応率90% CI反応幅中央値前半 / 後半
SMA4646週抵抗$78,80481.8%n=1157.3–93.8%1.22 ATR80% / 83.3%
SMA6868週抵抗$89,49675%n=846–91.3%1.18 ATR80% / 66.7%
SMA3939週支持$74,11566.7%n=1545.5–82.7%1.11 ATR66.7% / 66.7%
OUT-OF-SAMPLE CHECK
その他の有力指標
この時間軸ではA・B評価なし。方向予測への単独使用は推奨しません。
一目均衡表
雲乖離(7,22,44) / ATR
C参考値CURRENT-1.25 ATR下側極値・反発側
- 検証期間の方向的中率
- 53.8%
- 検証シグナル数
- 13回
- 順位相関 IC
- -0.203
- 中央値リターン
- +0.06%
前半IC -0.097／後半IC -0.203。相関方向は期間をまたいで一致。
CURRENT-0.2売り優勢・方向性は弱い
- 検証期間の方向的中率
- 38.5%
- 検証シグナル数
- 13回
- 順位相関 IC
- -0.191
- 中央値リターン
- -2.70%
前半IC -0.131／後半IC -0.191。相関方向は期間をまたいで一致。
CURRENT79.6中立域・明確な単独シグナルなし
- 検証期間の方向的中率
- 43.8%
- 検証シグナル数
- 16回
- 順位相関 IC
- -0.143
- 中央値リターン
- -1.70%
前半IC -0.145／後半IC -0.143。相関方向は期間をまたいで一致。
02 · 1 YEAR
日足テクニカル
2025-08-26 — 2026-08-25 · 365本
QUANTITATIVE READ価格は主要日足MAを大きく上回る一方、Donchianと一目雲の乖離は短期反落を示唆。MACDとは方向が割れており、追随買いより押し目確認が必要です。
ATR(14)$2,3322.97% / price5日・履歴的1σ±$4,049$74,426 — $82,524MA SEARCH482SMA + EMA候補 陽線陰線SMA195EMA151EMA30
$69,163支持候補 · 時間軸終値から 13.56%
- 反応率
- 80%
- 接触数
- 10回
- ダマシ率
- 20%
$69,624支持候補 · 時間軸終値から 12.80%
- 反応率
- 66.7%
- 接触数
- 15回
- ダマシ率
- 33.3%
$68,664支持候補 · 時間軸終値から 14.38%
- 反応率
- 55%
- 接触数
- 40回
- ダマシ率
- 27.5%
SUPPORT / RESISTANCE TEST
移動平均線の検証詳細
反応率の90%信頼区間を併記
移動平均線現在の役割水準反応率90% CI反応幅中央値前半 / 後半
SMA195195日支持$69,16380%n=1054.1–93.1%1.33 ATR83.3% / 75%
EMA151151日支持$69,62466.7%n=1545.5–82.7%1.14 ATR66.7% / 66.7%
EMA3030日支持$68,66455%n=4042.2–67.2%1.05 ATR55.6% / 54.5%
OUT-OF-SAMPLE CHECK
その他の有力指標
A・B評価を優先。C評価は補助材料としてのみ使用。
CURRENT0.884上側極値・反落側
- 検証期間の方向的中率
- 69.2%
- 検証シグナル数
- 13回
- 順位相関 IC
- -0.276
- 中央値リターン
- +1.10%
前半IC -0.097／後半IC -0.276。相関方向は期間をまたいで一致。
一目均衡表
雲乖離(13,26,52) / ATR
B条件付きCURRENT+6.44 ATR上側極値・反落側
- 検証期間の方向的中率
- 58.3%
- 検証シグナル数
- 12回
- 順位相関 IC
- -0.216
- 中央値リターン
- +0.71%
前半IC -0.060／後半IC -0.216。相関方向は期間をまたいで一致。
MACD
MACD(24,52,18) / ATR
C参考値CURRENT+0.82 ATR上側極値・順方向は上
- 検証期間の方向的中率
- 70%
- 検証シグナル数
- 10回
- 順位相関 IC
- +0.122
- 中央値リターン
- +2.18%
前半IC +0.029／後半IC +0.122。相関方向は期間をまたいで一致。
03 · 6 MONTHS
8時間足テクニカル
2026-02-26 — 2026-08-26 · 545本
QUANTITATIVE READEMA43が最も近い中期支持線。OBVは検証上の有用性を残すものの、現在値は極値に達しておらず、現時点では方向を決める単独材料ではありません。
ATR(14)$1,6202.08% / price48時間・履歴的1σ±$2,329$76,147 — $80,804MA SEARCH584SMA + EMA候補 陽線陰線EMA145SMA177EMA43
$67,502支持候補 · 時間軸終値から 15.57%
- 反応率
- 66.7%
- 接触数
- 27回
- ダマシ率
- 25.9%
$65,218支持候補 · 時間軸終値から 19.62%
- 反応率
- 70%
- 接触数
- 20回
- ダマシ率
- 25%
$72,288支持候補 · 時間軸終値から 7.92%
- 反応率
- 61.9%
- 接触数
- 42回
- ダマシ率
- 35.7%
SUPPORT / RESISTANCE TEST
移動平均線の検証詳細
反応率の90%信頼区間を併記
移動平均線現在の役割水準反応率90% CI反応幅中央値前半 / 後半
EMA145145本（約48.3日）支持$67,50266.7%n=2750.8–79.5%1.19 ATR69.2% / 64.3%
SMA177177本（約59.0日）支持$65,21870%n=2051.6–83.6%1.08 ATR66.7% / 72.7%
EMA4343本（約14.3日）支持$72,28861.9%n=4249.2–73.2%1.22 ATR65% / 59.1%
OUT-OF-SAMPLE CHECK
その他の有力指標
A・B評価を優先。C評価は補助材料としてのみ使用。
CURRENT0.081中立域・明確な単独シグナルなし
- 検証期間の方向的中率
- 55.6%
- 検証シグナル数
- 18回
- 順位相関 IC
- +0.228
- 中央値リターン
- +0.59%
前半IC +0.072／後半IC +0.228。相関方向は期間をまたいで一致。
Bollinger %B
%B(10,2σ)
C参考値CURRENT0.358中立域・明確な単独シグナルなし
- 検証期間の方向的中率
- 47.6%
- 検証シグナル数
- 21回
- 順位相関 IC
- -0.082
- 中央値リターン
- -0.21%
前半IC -0.081／後半IC -0.082。相関方向は期間をまたいで一致。
CURRENT29.1中立域・明確な単独シグナルなし
- 検証期間の方向的中率
- 54.5%
- 検証シグナル数
- 22回
- 順位相関 IC
- -0.018
- 中央値リターン
- +0.07%
前半IC -0.104／後半IC -0.018。相関方向は期間をまたいで一致。
04 · 3 MONTHS
4時間足テクニカル
2026-05-26 — 2026-08-26 · 557本
QUANTITATIVE READEMA25とSMA47が短期の二段階支持。OBVとRSIは検証期間で高い方向判定率を示しましたが、現在はいずれも中立域です。
ATR(14)$1,1431.46% / price32時間・履歴的1σ±$1,887$76,588 — $80,363MA SEARCH578SMA + EMA候補 陽線陰線SMA47EMA25SMA169
$75,623支持候補 · 時間軸終値から 3.77%
- 反応率
- 71.9%
- 接触数
- 32回
- ダマシ率
- 28.1%
$77,774支持候補 · 時間軸終値から 0.90%
- 反応率
- 66.7%
- 接触数
- 51回
- ダマシ率
- 33.3%
$67,175支持候補 · 時間軸終値から 16.82%
- 反応率
- 69.2%
- 接触数
- 26回
- ダマシ率
- 30.8%
SUPPORT / RESISTANCE TEST
移動平均線の検証詳細
反応率の90%信頼区間を併記
移動平均線現在の役割水準反応率90% CI反応幅中央値前半 / 後半
SMA4747本（約7.8日）支持$75,62371.9%n=3257.5–82.8%1.22 ATR76.9% / 68.4%
EMA2525本（約4.2日）支持$77,77466.7%n=5155.2–76.4%1.20 ATR68% / 65.4%
SMA169169本（約28.2日）支持$67,17569.2%n=2653.1–81.7%1.22 ATR57.1% / 73.7%
OUT-OF-SAMPLE CHECK
その他の有力指標
A・B評価を優先。C評価は補助材料としてのみ使用。
OBV
OBV momentum(30)
A比較的強いCURRENT-0.011中立域・明確な単独シグナルなし
- 検証期間の方向的中率
- 68.8%
- 検証シグナル数
- 16回
- 順位相関 IC
- +0.309
- 中央値リターン
- +0.38%
前半IC +0.084／後半IC +0.309。相関方向は期間をまたいで一致。
CURRENT48.1中立域・明確な単独シグナルなし
- 検証期間の方向的中率
- 62.5%
- 検証シグナル数
- 16回
- 順位相関 IC
- +0.172
- 中央値リターン
- +0.39%
前半IC +0.077／後半IC +0.172。相関方向は期間をまたいで一致。
CURRENT0.085中立域・明確な単独シグナルなし
- 検証期間の方向的中率
- 53.3%
- 検証シグナル数
- 15回
- 順位相関 IC
- +0.196
- 中央値リターン
- +0.05%
前半IC +0.169／後半IC +0.196。相関方向は期間をまたいで一致。
05 · METHODOLOGY
検証方法と限界
再現可能な定義を明示
01MA CONTACT支持・抵抗の定義
ローソク足がMAから0.15ATR以内へ接近した時点を接触とし、その後、終値で0.5ATR抜ける前に反対方向へ1ATR動けば「反応」と判定。連続接触は2〜4本の間隔で重複を除外しました。
02MA RANKING1,838候補を走査
時間軸別に全整数期間のSMA・EMAを比較。反応率52%、反応幅16%、標本数14%、前後半の安定性18%で得点化し、期間が近すぎる候補を統合して上位3本を採用しました。
03INDICATOR HOLDOUT前半70%／後半30%
RSI、MACD、Bollinger %B、Donchian、ADX/DMI、Stochastic、一目均衡表、OBV、CMFのパラメータを前半だけで選び、後半30%の極値シグナルで方向的中率と順位相関を測定しました。
04EVIDENCE GRADESA・B・C評価
Aは前後期間の相関方向が一致し、10回以上・的中率60%以上。Bは6回以上・55%以上。Cは再現性が不十分な参考値です。週足の補助指標はすべてC評価でした。
IMPORTANT LIMITATIONS
「最適値」ではなく、今回の標本で反応度が高かった候補
単一取引所・限定期間の結果であり、複数候補を比較したことによるデータスヌーピングを完全には除けません。週足は接触回数が8〜15回と少なく、90%信頼区間も広いため、特に慎重に扱う必要があります。移動平均線は売買コスト、流動性ショック、ニュース、ETFフローを織り込む予測モデルではありません。
WINDOWS週足4年、日足1年、8時間足6か月、4時間足3か月。指標計算用のウォームアップ期間は評価対象外。
DISCLAIMER本資料は公開市場データに基づく研究であり、投資助言、売買推奨、将来収益の保証ではありません。